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Extremwerttheorie für Finanzzeitreihen
Company: Handbuch Risikomanagement
Year Of Publication: 2000
Month Of Publication: January
Pages: 23
Download Count: 918
View Count: 6324
Comment Num: 0
Language: EN
Source:
Who Can Read: Free
Date: 12-21-2003
Publisher: Administrator
Summary
Mathematik, vor allem die moderne Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, haben das t?gliche Gesch?ft der Finanzindustrie, insbesondere von Banken und Versicherungen, grundlegend ver?ndert. Dies hat zu neuen Methoden geführt, Risiken abzusichern oder zu reduzieren. Die Kehrseite der Medaille zeigt allerdings auch die Versuchung, sehr grosse Wetten mit einem Potential für extreme Verluste einzugehen. Die Extremwerttheorie bietet hier Werkzeuge an, die zu einer Verbesserung des Risikomanagement führ
Author(s)
Borkovec, Milan Sign in to follow this author
Kluppelberg, Claudia Sign in to follow this author
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