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VaR vs. CVaR. Qué Estimador se ajusta mejor al riesgo de mercado de renta variable en el Perú
Year Of Publication: 2007
Month Of Publication: November
Pages: 40
Download Count: 10
View Count: 1209
Comment Num: 0
Language: Spanish
Source: working paper
Who Can Read: Free
Date: 11-20-2011
Publisher: Administrator
Summary
La administracion de riesgos se ha convertido en una necesidad para las instiuciones financieras. La medida de riesgo de mercado as popular es el Valor en Riesgo dada su facil interpretacion y sencillo calculo. Sin embargo, diversas investigaciones revelan las defiiciencas de esta metologia en escenarios no normales. Ante esto se han desarrollado nuevas herramientas alternativas entre las que destaca el Valor en Riesgo Condicional. El presente estudio tiene como objetivo revelar cual de estas metodologias tiene un mejor desempeno para el mercado bursatil peruano basandonos en el Baktesting y en Pruebas de Estres proponiendo al CVaR como un mejor indicador de riesgo de mercado en economias emergentes como la peruana.
Author(s)
Padilla, Rafael J. Sign in to follow this author
Melgar Chamorro, Juan Pablo Sign in to follow this author
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