Document Search
Add To My Bookshelf Sign in or Register Save And Annotate
Keywords:

RiskMetrics sign in to follow this
parametric sign in to follow this
Categories:

VaR Methods sign in to follow this
--Evaluation/Comparison sign in to follow this
Half-Life:
Impact:
Discuss This Paper
Sign in to follow this page
Recent Comments
  more
Metody Estymacji Value at Risk
Company: Materiały i Studia
Year Of Publication: 2002
Month Of Publication: January
Pages: 107
Download Count: 1
View Count: 952
Comment Num: 0
Language: Polish
Source: monograph
Who Can Read: Free
Date: 1-20-2013
Publisher: Administrator
Summary
Praca ta przedstawia szczeg??owo metodologi? Value at Risk, pocz?wszy od historii jej
powstania, poj?? teorii szereg?w czasowych i modeli najcz??ciej stosowanych w analizie danych finansowych, po szczeg??owe zagadnienia zwi?zane z wyznaczaniem VaR Szczeg?lny nacisk po?oyony jest na numeryczne aspekty estymacji tej miary ryzyka. Opisane zosta?y r?wniey standardy kalkulacji Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, a takye pokrewne miary ryzyka rynkowego. Na zako?czenie przedstawiam przyk?ad kalkulacji VaR dla trzech podstawowych metod estymacji. Wyniki symulacji wskazuj? m.in., ye przyj?cie d?ugich okres?w obserwacji niekoniecznie prowadzi do bardziej konserwatywnych warto?ci VaR.
(no. 147)
Author(s)
Balamut, Tomasz Sign in to follow this author
This document's citation network:
Similar Documents:
Documents cited in this work:
Close window
Sign up in one step, no personal information required. Already a Member?



Email:
Repeat Email:
User Name:
Password:
Confirm Password:

Sign Up


Welcome to GloriaMundi!
Thanks for singning up



continue or edit your profile