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I Modelli Interni per la Valutazione del Rischio di Mercato Secondo lApprocio del Value at Risk
Year Of Publication: 2001
Month Of Publication: June
Pages: 88
Download Count: 1162
View Count:
Comment Num: 0
Language: EN
Source:
Who Can Read: Free
Date: 3-27-2005
Publisher: Administrator
Summary
La metodologia del Value at Risk ? diventata lo standard de-facto per lamisurazione del rischio di mercato nel sistema bancario internazionale. Inquesto lavoro si ? analizzato tale metodo sotto diverse prospettive: laprocedura di calcolo, lo sviluppo della normativa e degli utilizzi operativinelle banche, lo stato di implementazione nei principali gruppi bancarieuropei e da parte delle autoritˆ di vigilanza. Per la parte analitica ? statacostruita una originale struttura formale per evidenziare le differenze tra ivari metodi di calcolo del VaR, che sono stati poi sviluppati nel linguaggioMatlab per le opportune prove empiriche. Sono stati analizzati i principaliutilizzi operativi nell?area finanza di tale metodologia: fissazione di limitioperativi, calcolo della performance, allocazione del capitale. Il lavoroprosegue con la rassegna di alcune esperienze di gruppi bancari europei.Nelle conclusioni vengono evidenziati due aspetti specifici della diffusionedel VaR: le modifiche organizzative nelle banche e l'impatto a livellosistemico.
Author(s)
Bazzana, Flavio Sign in to follow this author
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