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Méthodes Analytiques pour le risque des Portefeuilles Financiers
Company: Université de Reims Champagne-Ardenne
Year Of Publication: 2004
Month Of Publication: December
Pages: 187
Download Count: 6
View Count: 1902
Comment Num: 0
Language: French
Source: thesis
Who Can Read: Free
Date: 7-25-2010
Publisher: Administrator
Summary
Dans la première partie, on propose des méthodes analytiques, qui permettent d’estimer la VaR paramétrique d’un portefeuille ”linéaire ou affine”. Sur le plan pratique, nous généralisons la notion de Delta Normal VaR introduite par RisKMetrics standard (1996), en introduisant les notions Delta Elliptic VaR, Delta-Theta Elliptic VaR, Delta-Mixture Elliptic
VaR, Delta-Theta-mixture Elliptic VaR. Sous l’hypothèse, que le vecteur des facteurs de risque joints suit une distribution elliptique, ou mieux encore un mélange de distributions
elliptiques, on introduit aussi les notions de Delta Elliptic ES, Delta-Theta Elliptic ES, Delta mixture Elliptic ES et de Delta-Theta mixture Elliptic ES.
Dans la deuxième partie, on étend les méthodes analytiques développées dans la première partie de cette thése, en substituant l’approximation linéaire par une approximation quadratique de la fonction P&L. On considére par exemple une approximation quadrat
Author(s)
Sadefo-Kamdem, Jules Sign in to follow this author
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