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Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk: Entscheidungstheoretische Grundlagen und Implikationen für das Risikomanagement
Company: Verlag J. Kovac
Year Of Publication: 2006
Month Of Publication: January
Pages: 376
Download Count: 5
View Count: 2157
Comment Num: 0
Language: German
Source: book
Who Can Read: Free
Date: 8-23-2010
Publisher: Administrator
Summary
Die Wahl eines geeigneten Risikoma?es zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikoma?, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des CVaR als quantitatives Managementinstrument auf eine solide theoretische Grundlage gestellt. Zun?chst wird das Konzept der Risikomessung mit dem CVaR vorgestellt und mit anderen Konzepten verglichen. Dabei wird ausführlich auf die stochastischen und statistischen Grundlagen für die Berechnung des CVaR riskanter Positionen eingegan
Author(s)
Hanisch, Jendrik Sign in to follow this author
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